DD29 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
基金評等 : 
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(05/16) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 12.34 | 13.7 | 19.78 | 22.4 | 18.12 | |
| Sharpe | 0.88 | 0.36 | 0.1 | 0.11 | 0.06 | |
| Alpha | 0.95 | -0.28 | 0.22 | -0.1 | -0.24 | |
| Beta | 0.88 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 0.96 | |
| R-squared | 0.55 | 0.71 | 0.78 | 0.8 | 0.79 | |
| 與指數相關係數 | 0.7388 | 0.8455 | 0.8836 | 0.8924 | 0.8875 | |
| Tracking Error | 8.4 | 7.33 | 9.3 | 10.16 | 8.37 | |
| Variance | 12.68 | 15.63 | 32.61 | 41.8 | 27.37 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 18.71 | 19.15 | 184/419 | |
| 年化標準差 | 13.7 | 13.29 | 186/419 | |
| b | 1.0483 | 0.8626 | 146/419 | |
| SHARPE | 0.3587 | 0.3886 | 216/419 | |
| Information Ratio | 0.0116 | 0.0206 | 184/419 | |
| Jensen Index | -0.2751 | 0.1002 | 280/419 | |
| Treynor Index | 1.3007 | 1.9233 | 259/419 | |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| 年化標準差 | 18.98 | 27.17 | 15.83 | 24.94 | 13.22 | |
| b | 1.14 | 1.07 | 0.88 | 0.92 | 0.87 | |
| SHARPE Ratio | 0.1686 | -0.1056 | -0.0052 | 0.2359 | 0.5135 | |
| Treynor Index | 0.8068 | -0.7736 | -0.027 | 1.8471 | 2.2458 | |
| Jensen Ratio | -0.7764 | 0.9951 | -1.1287 | 0.4632 | 0.3889 | |
| Informaton Ratio | -0.0775 | 0.3077 | -0.2184 | 0.0742 | 0.2063 | |